CIR

現時生效

利率風險管理

附件1: 就持至到期的債務證券的未實現虧損計算經調整資本充足比率的指引（只備英文版本）

發出日期:

2025年02月12日

20250226-2-TC.pdf (275.6 KB)

主題:

利率風險管理

組別: 所有認可機構

• 直接相關文件
• 參照文件
• 版本歷史
• 取代舊有文件

直接相關文件

• CIR

  現時生效

  2025年02月12日

  利率風險管理（只備英文版本）
• Annex

  現時生效

  2025年02月12日

  附件2 - 使用習性模型計量銀行帳內的利率風險的良好做法（只備英文版本）

直接相關文件

• CIR

  現時生效

  2025年02月12日

  利率風險管理（只備英文版本）
• Annex

  現時生效

  2025年02月12日

  附件2 - 使用習性模型計量銀行帳內的利率風險的良好做法（只備英文版本）

參照文件

版本歷史

取代舊有文件

您可能有興趣

+

-

CIR
過去版本
2002年12月13日
《監管政策手冊》IR-1「利率風險管理」及經修訂「利率風險承擔申報表」（只備英文版本）
CIR
過去版本
2024年07月22日
巴塞爾委員會重新校準銀行帳內利率風險的利率衝擊（只備英文版本）
CIR
過去版本
2018年08月31日
銀行帳利率風險 – 適用範圍