CIR

现时生效

Interest Rate Risk Management

Annex 1: Guidance on calculation of capital adequacy ratios adjusted for unrealised losses on held-to-maturity debt securities

发出日期:

2025年02月12日

20250226-2-EN.pdf (275.5 KB)

主题:

利率风险管理

组别: 所有认可机构

• 直接相关文件
• 参照文件
• 版本历史
• 取代旧有文件

直接相关文件

• CIR

  现时生效

  2025年02月12日

  Interest Rate Risk Management
• Annex

  现时生效

  2025年02月12日

  Annex 2 - Good practices on using behavioural models for measuring interest rate risk in the banking book

直接相关文件

• CIR

  现时生效

  2025年02月12日

  Interest Rate Risk Management
• Annex

  现时生效

  2025年02月12日

  Annex 2 - Good practices on using behavioural models for measuring interest rate risk in the banking book

参照文件

版本历史

取代旧有文件

您可能有兴趣

+

-

CIR
过去版本
2002年12月13日
《监管政策手册》IR-1「利率风险管理」及经修订「利率风险承担申报表」（只备英文版本）
CIR
现时生效
2025年02月12日
利率风险管理

附件2: 使用习性模型计量银行帐内的利率风险的良好做法（只备英文版本）
CIR
过去版本
2018年08月31日
银行帐利率风险 – 适用范围